PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. WGLD.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, WGLD.DE returned 34.44% vs 13.12% for YGLD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -11.04%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.52%
1 год
34.44%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
13.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%0.15%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-11.04%41.94%-7.11%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and YGLD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.78

The correlation between WGLD.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XNAQ.L
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с JEPQ

Доходность на риск

WGLD.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGLD.DEYGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.43

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.76

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.62

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

1.35

+3.25

WGLD.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки YGLD.DE в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и YGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-21.11%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-21.11%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-20.51%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.04%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

9.70%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.70%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

18.31%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

30.24%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

26.52%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

26.52%

-10.65%

Сравнение комиссий WGLD.DE и YGLD.DE

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и YGLD.DE

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.

ПозицияTTM2025
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.65%6.36%

Часто задаваемые вопросы

WGLD.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.

WGLD.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.35% for YGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и YGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор