PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 14.36%/yr for WTV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как WTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 12.44%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.13%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

WTV

1 день
-0.27%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.14%
1 год
23.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%34.17%9.39%7.07%9.65%
WTV
WisdomTree US Value ETF		12.44%0.04%32.17%18.68%-2.37%18.31%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and WTV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

WGLD.DE vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGLD.DEWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.95

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.68

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.55

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

14.01

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGLD.DE vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGLD.DEWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.85

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.67

+0.60

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и WTV

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки WTV в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DEWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-41.07%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-5.22%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-22.76%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-22.76%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-0.27%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.30%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.69%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и WTV

WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DEWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.66%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

8.28%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

12.18%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.92%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

20.48%

-4.60%

Сравнение комиссий WGLD.DE и WTV

И WGLD.DE, и WTV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и WTV

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WGLD.DE and WTV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE and WTV have the same expense ratio: 0.12% per year.

WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while WTV is Large Cap Value Equities. WGLD.DE tracks Gold, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор