Сравнение WGLD.DE с SGDJ
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - WGLD.DE tracks the Gold while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 17.24%/yr for SGDJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и SGDJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -7.11%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 71.97%
- 3 года*
- 45.53%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.60% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -7.11% | 141.87% | 27.23% | 3.46% | -23.12% | 1.72% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and SGDJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between WGLD.DE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
SGDJ
Сравнение WGLD.DE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.05 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.28 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и SGDJ
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -59.10% | +42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -35.31% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -35.31% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -46.84% | +30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -31.88% | +16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -23.78% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 13.68% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и SGDJ
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 18.01% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 40.76% | -20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 48.89% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 38.05% | -22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 38.72% | -22.85% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и SGDJ
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и SGDJ
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.31% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and SGDJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
WGLD.DE tracks Gold, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Sprott. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор