Сравнение WGLD.DE с QGRW
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WGLD.DE returned 28.03%/yr vs 25.53%/yr for QGRW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и QGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 16.74%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 2.12% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 16.74% | 5.06% | 43.75% | 51.37% | -4.02% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and QGRW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
QGRW
Сравнение WGLD.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGLD.DE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.57 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGLD.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и QGRW
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -28.68% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -14.75% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -28.68% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -1.15% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.18% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.49% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и QGRW
WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.88% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 12.99% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 17.50% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.72% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 21.72% | -5.84% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и QGRW
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и QGRW
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and QGRW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.
WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WGLD.DE tracks Gold, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор