Сравнение WGLD.DE с QGRW
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WGLD.DE returned 28.03%/yr vs 24.54%/yr for QGRW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и QGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 12.65%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 0.34% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 12.65% | 5.06% | 43.75% | 51.37% | -3.79% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and QGRW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between WGLD.DE and QGRW shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
QGRW
Сравнение WGLD.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.08 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и QGRW
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -28.68% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -14.75% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -28.68% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -4.62% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.18% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.60% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.12% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 14.03% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 18.44% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.84% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.84% | -5.97% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и QGRW
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и QGRW
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and QGRW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.
WGLD.DE is categorized as Gold, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WGLD.DE tracks Gold, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор