PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с GDMN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. WGLD.DE is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, WGLD.DE returned 28.03%/yr vs 51.26%/yr for GDMN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -19.12%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.52%
1 год
34.44%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-20.66%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-25.10%
1 год
52.72%
3 года*
51.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%34.17%9.39%7.07%1.35%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-19.12%197.09%36.70%9.58%-9.33%6.58%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and GDMN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.68

The correlation between WGLD.DE and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XNAQ.L
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMI

Доходность на риск

WGLD.DE vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGLD.DEGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.85

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.33

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

2.78

+1.82

WGLD.DE vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и GDMN

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GDMN в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DEGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-48.10%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-48.10%

+31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-48.10%

+31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-47.01%

+32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-18.60%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

19.03%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DEGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

21.72%

-16.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

53.37%

-33.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

62.17%

-39.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

45.47%

-29.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

45.47%

-29.60%

Сравнение комиссий WGLD.DE и GDMN

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и GDMN

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.45%2.70%9.44%7.69%1.44%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGLD.DE and GDMN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

WGLD.DE is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.45% for GDMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор