Сравнение WGLD.DE с ^GSPC
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) is Gold fund tracking the Gold, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.60% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 27.08% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between WGLD.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
^GSPC
Сравнение WGLD.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.17 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 11.71 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -51.62% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -7.57% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -23.99% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -23.99% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -1.08% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -9.08% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.04% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и ^GSPC
WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.97% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 9.16% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 12.60% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.86% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.61% | -2.74% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор