PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGFIX с ARTHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WGFIX returned 11.47%/yr vs 14.26%/yr for ARTHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WGFIX charges 0.90%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.26% соответственно.

WGFIX

1 день
-2.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.32%
1 год
16.69%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.03%
10 лет*
11.47%

ARTHX

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.39%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.41%
3 года*
26.42%
5 лет*
9.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGFIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		6.80%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		8.93%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Correlation

The correlation between WGFIX and ARTHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.87

The correlation between WGFIX and ARTHX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с WBIGXWGFIX с WISIXWGFIX с BESIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WBIIXWGFIX с WILIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с ARKQARTHX с VIHAXARTHX с AVDVARTHX с MAGS

Доходность на риск

WGFIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGFIXARTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.50

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.16

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.31

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

7.87

-2.44

WGFIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и ARTHX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и ARTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGFIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-37.42%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.16%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-14.06%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-37.42%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-37.42%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-8.07%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-7.14%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.96%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и ARTHX

William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGFIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.62%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.06%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.68%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.85%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.65%

+1.26%

Сравнение комиссий WGFIX и ARTHX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и ARTHX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.09%, что больше доходности ARTHX в 21.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		21.47%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		80.09%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%

Часто задаваемые вопросы

WGFIX and ARTHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGFIX has higher volatility (7.58%) compared to ARTHX (5.62%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs ARTHX's -37.42%.

ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGFIX и ARTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор