Сравнение WGCFX с WWWEX
WGCFX (Allspring Spectrum Growth Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, WGCFX returned 6.33%/yr vs 12.78%/yr for WWWEX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WGCFX charges 1.50%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности WGCFX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGCFX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%.
WGCFX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам WGCFX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGCFX Allspring Spectrum Growth Fund | 8.67% | 14.99% | 10.56% | 13.82% | -17.36% | 14.27% | 16.60% | 20.27% | -8.64% | 18.13% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between WGCFX and WWWEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between WGCFX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGCFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
WGCFX
WWWEX
Сравнение WGCFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGCFX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.16 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | -0.37 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGCFX и WWWEX
Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGCFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -82.60% | +60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -13.32% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -17.66% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -26.62% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -13.32% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -41.24% | +36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 5.77% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGCFX и WWWEX
Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGCFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.36% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 13.54% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 17.13% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 19.55% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 19.22% | -7.71% |
Сравнение комиссий WGCFX и WWWEX
WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGCFX и WWWEX
Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGCFX Allspring Spectrum Growth Fund | 7.52% | 8.17% | 6.22% | 0.26% | 6.87% | 13.28% | 11.04% | 0.60% | 18.34% | 13.76% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WGCFX and WWWEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGCFX has higher volatility (5.03%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, WGCFX dropped -22.60% vs WWWEX's -82.60%.
WGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGCFX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор