PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGCFX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		1.05%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%5.21%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

WGCFX

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.65%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.13%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с SSHIXWGCFX с EKJAXWGCFX с AVEFXWGCFX с SADIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий WGCFX и PALDX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

WGCFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.86

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.82

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

8.67

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между WGCFX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и PALDX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		8.08%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и PALDX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGCFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-26.16%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.20%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-20.47%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.16%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.16%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и PALDX

Текущая волатильность для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) составляет 2.81%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGCFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.74%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

6.16%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.65%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

12.11%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

12.76%

-1.31%