PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGCFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		2.47%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%18.13%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

WGCFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
18.20%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с SSHIXWGCFX с EKJAXWGCFX с SADIXWGCFX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий WGCFX и CONWX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

WGCFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.71

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.21

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

12.51

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между WGCFX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и CONWX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.97%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и CONWX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGCFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-26.09%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.60%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-12.49%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-1.27%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.78%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и CONWX

Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGCFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.25%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

5.47%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

10.70%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

10.27%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

11.16%

+0.30%