PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGBFX с ESPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGBFX с ESPAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

WGBFX (Allspring Spectrum Moderate Growth Fund) and ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WGBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 5 years, WGBFX returned 5.54%/yr vs 4.52%/yr for ESPAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGBFX charges 1.49%/yr vs 1.24%/yr for ESPAX.

Доходность

Сравнение доходности WGBFX и ESPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGBFX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ESPAX с доходностью 15.60%.

WGBFX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.94%
3 года*
12.76%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

ESPAX

1 день
1.20%
1 месяц
5.35%
С начала года
15.60%
6 месяцев
13.33%
1 год
20.32%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGBFX и ESPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGBFX
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund		8.47%13.79%9.12%12.05%-16.38%11.63%14.87%16.98%-7.18%13.21%
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		15.60%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%

Correlation

The correlation between WGBFX and ESPAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between WGBFX and ESPAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Moderate Growth Fund

Allspring Special Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WGBFX:
WGBFX с WFMIXWGBFX с SCLAXWGBFX с AVEFXWGBFX с SICIXWGBFX с EVSAXWGBFX с FRGAXWGBFX с BWBIX
Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EKJAXESPAX с EVUAXESPAX с SENAX

Доходность на риск

WGBFX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGBFX
Ранг доходности на риск WGBFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGBFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGBFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGBFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGBFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGBFX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGBFXESPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.24

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.96

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.63

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

4.78

+6.56

WGBFX vs. ESPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGBFX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ESPAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGBFX и ESPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGBFX и ESPAX

Максимальная просадка WGBFX за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGBFX и ESPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGBFXESPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-61.14%

+40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-13.58%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-24.80%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-26.84%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-9.13%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.62%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WGBFX и ESPAX

Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеют волатильность 4.46% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGBFXESPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.67%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

12.49%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

17.87%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

20.22%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

21.38%

-11.81%

Сравнение комиссий WGBFX и ESPAX

WGBFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ESPAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGBFX и ESPAX

Дивидендная доходность WGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности ESPAX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.14%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
WGBFX
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund		7.25%7.86%2.83%0.18%6.52%11.59%10.08%0.89%13.80%12.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGBFX and ESPAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPAX has higher volatility (4.67%) compared to WGBFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, WGBFX dropped -21.06% vs ESPAX's -61.14%.

WGBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGBFX и ESPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор