Сравнение WGBFX с SICIX
WGBFX (Allspring Spectrum Moderate Growth Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, WGBFX returned 5.31%/yr vs 3.25%/yr for SICIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WGBFX charges 1.49%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.
Доходность
Сравнение доходности WGBFX и SICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGBFX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 3.58%.
WGBFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
SICIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 3.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WGBFX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGBFX Allspring Spectrum Moderate Growth Fund | 8.70% | 13.79% | 9.12% | 12.05% | -16.38% | 11.63% | 14.87% | 16.98% | -7.18% | 13.21% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 3.58% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Correlation
The correlation between WGBFX and SICIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between WGBFX and SICIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGBFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
WGBFX
SICIX
Сравнение WGBFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGBFX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.54 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 9.66 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGBFX и SICIX
Максимальная просадка WGBFX за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGBFX и SICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGBFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -27.62% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.65% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -2.74% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -10.94% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.55% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.69% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGBFX и SICIX
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что WGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGBFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.70% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 2.20% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 2.81% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 3.89% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 3.90% | +5.69% |
Сравнение комиссий WGBFX и SICIX
WGBFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGBFX и SICIX
Дивидендная доходность WGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SICIX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.88% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
WGBFX Allspring Spectrum Moderate Growth Fund | 7.23% | 7.86% | 2.83% | 0.18% | 6.52% | 11.59% | 10.08% | 0.89% | 13.80% | 12.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGBFX and SICIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGBFX has higher volatility (3.54%) compared to SICIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, WGBFX dropped -21.06% vs SICIX's -27.62%.
SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGBFX и SICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор