Сравнение WFSPX с 4GLD.DE
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.40%/yr vs 12.91%/yr for 4GLD.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFSPX торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 15.40% против 12.91% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.40%
4GLD.DE
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам WFSPX и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 9.12% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -1.08% | 68.58% | 26.88% | 12.78% | 0.68% | -3.06% | 23.04% | 18.91% | -1.62% | 12.24% |
Correlation
The correlation between WFSPX and 4GLD.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between WFSPX and 4GLD.DE shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFSPX vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
WFSPX
4GLD.DE
Сравнение WFSPX c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFSPX | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.20 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 3.63 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и 4GLD.DE
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFSPX | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -44.26% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -22.52% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -22.52% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -22.52% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -22.52% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -17.80% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -17.59% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.48% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и 4GLD.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 4.42%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFSPX | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.91% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 21.96% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 25.09% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.64% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.79% | +2.26% |
Сравнение комиссий WFSPX и 4GLD.DE
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и 4GLD.DE
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.60% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
WFSPX and 4GLD.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WFSPX и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор