PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и FGJEX

2026 (YTD)2025
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%24.01%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий WFIVX и FGJEX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

WFIVX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.34

-1.97

Корреляция

Корреляция между WFIVX и FGJEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и FGJEX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и FGJEX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-8.32%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.93%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-1.07%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

11.08%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.08%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

11.08%

+7.09%