Сравнение WFIN.L с X7PS.L
WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - WFIN.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.L returned 13.38%/yr vs 16.65%/yr for X7PS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.L торгуется в USD, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции WFIN.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 13.38% против 16.65% соответственно.
WFIN.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
X7PS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам WFIN.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.69% | 29.17% | 26.82% | 16.20% | -9.85% | 28.37% | -2.96% | 24.94% | -17.34% | 23.45% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.49% | 102.25% | 24.94% | 29.67% | -5.60% | 28.80% | -15.98% | 11.78% | -29.67% | 27.47% |
Correlation
The correlation between WFIN.L and X7PS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between WFIN.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
WFIN.L
X7PS.L
Сравнение WFIN.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIN.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.64 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 8.37 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIN.L и X7PS.L
Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -64.58% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -18.24% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -19.95% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -38.89% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -61.95% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.12% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -21.86% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.76% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.L и X7PS.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) составляет 3.77%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что WFIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.92% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 20.48% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 24.02% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 26.46% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 26.60% | -7.73% |
Сравнение комиссий WFIN.L и X7PS.L
WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.L и X7PS.L
Ни WFIN.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.L and X7PS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
WFIN.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор