PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFIN.L с IUFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIN.L с IUFS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.L returned 13.38%/yr vs 13.14%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.

Доходность

Сравнение доходности WFIN.L и IUFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFIN.L имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции IUFS.L немного отстают с 13.14%.

WFIN.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.69%
1 год
20.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.38%

IUFS.L

1 день
-0.30%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
4.49%
С начала года
3.27%
1 год
9.63%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIN.L и IUFS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)		8.69%29.17%26.82%16.20%-9.85%28.37%-2.96%24.94%-17.34%23.45%
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		3.27%15.05%30.22%12.12%-11.06%36.31%-3.28%31.05%-14.32%22.99%

Correlation

The correlation between WFIN.L and IUFS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between WFIN.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WFIN.L:
WFIN.L с SPY5.LWFIN.L с FINW.LWFIN.L с BNKS.LWFIN.L с ESIF.LWFIN.L с FNCE.LWFIN.L с FNCW.LWFIN.L с UIFS.L
Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с CSP1.LIUFS.L с XLFQ.L

Доходность на риск

WFIN.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIN.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFIN.LIUFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.65

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.03

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.69

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

1.71

+4.42

WFIN.L vs. IUFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIN.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа IUFS.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIN.L и IUFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFIN.L и IUFS.L

Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IUFS.L в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и IUFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIN.LIUFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-42.89%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-13.92%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-16.59%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-26.02%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-42.89%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.30%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-7.79%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.63%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIN.L и IUFS.L

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеют волатильность 3.77% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIN.LIUFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.43%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.85%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.95%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.01%

-2.14%

Сравнение комиссий WFIN.L и IUFS.L

WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIN.L и IUFS.L

Ни WFIN.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WFIN.L and IUFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.

WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.15% for IUFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и IUFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор