Сравнение WFIN.AS с IAU
WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.AS returned 11.87%/yr vs 12.81%/yr for IAU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WFIN.AS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.AS и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.AS торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.AS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции WFIN.AS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.87% против 12.81% соответственно.
WFIN.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.87%
IAU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам WFIN.AS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.19% | 14.32% | 35.51% | 11.89% | -4.62% | 39.49% | -11.39% | 27.43% | -12.91% | 7.84% |
IAU iShares Gold Trust | 2.02% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Correlation
The correlation between WFIN.AS and IAU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.09 |
The correlation between WFIN.AS and IAU shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.AS vs. IAU — Ранг доходности на риск
WFIN.AS
IAU
Сравнение WFIN.AS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIN.AS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.81 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIN.AS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок WFIN.AS и IAU
Максимальная просадка WFIN.AS за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.AS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.AS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -37.42% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -17.90% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -17.90% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -17.90% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -18.61% | -23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -17.90% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -12.02% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 7.24% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.AS и IAU
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) составляет 3.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что WFIN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.AS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.62% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 21.86% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 25.16% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.68% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 14.89% | +4.56% |
Сравнение комиссий WFIN.AS и IAU
WFIN.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.AS и IAU
Ни WFIN.AS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.AS and IAU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.AS.
WFIN.AS is categorized as Financials Equities, while IAU is Gold. WFIN.AS tracks MSCI World/Financials NR USD, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.AS and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.AS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор