PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIN.AS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIN.AS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WFIN.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFIN.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WFIN.AS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIN.AS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIN.AS
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		-4.56%14.32%35.51%11.89%-4.62%39.49%-11.39%27.43%-12.91%7.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

WFIN.AS торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WFIN.AS показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции WFIN.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.88% соответственно.

WFIN.AS

1 день
2.25%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.61%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.05%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WFIN.AS:
WFIN.AS с IXGWFIN.AS с XDWF.DEWFIN.AS с UIFS.LWFIN.AS с SXR8.DEWFIN.AS с IAIWFIN.AS с IWDA.ASWFIN.AS с BNKE.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий WFIN.AS и VOO

WFIN.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WFIN.AS
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

WFIN.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIN.AS
Ранг доходности на риск WFIN.AS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIN.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIN.ASVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.77

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.70

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

2.97

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIN.AS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIN.AS на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIN.AS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIN.ASVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.84

-0.66

Корреляция

Корреляция между WFIN.AS и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIN.AS и VOO

WFIN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIN.AS
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WFIN.AS и VOO

Максимальная просадка WFIN.AS за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.AS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIN.ASVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-33.99%

-38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.98%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-24.52%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-33.99%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.55%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.86%

-3.72%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIN.AS и VOO

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что WFIN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIN.ASVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.29%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.82%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

20.47%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.71%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.57%

+1.59%