Сравнение WFIG с SPBO
WFIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - WFIG tracks the WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIG returned 2.23%/yr vs 2.46%/yr for SPBO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WFIG charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности WFIG и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFIG показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции WFIG уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.46% соответственно.
WFIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 2.35%
SPBO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.46%
- Всё время*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам WFIG и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | -0.26% | 7.85% | 2.28% | 8.48% | -16.25% | -1.52% | 9.75% | 13.97% | -2.01% | 7.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.10% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Correlation
The correlation between WFIG and SPBO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between WFIG and SPBO shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIG vs. SPBO — Ранг доходности на риск
WFIG
SPBO
Сравнение WFIG c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIG | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.84 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIG и SPBO
Максимальная просадка WFIG за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIG и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIG | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -22.23% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.87% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -6.25% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -22.23% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.92% | -22.23% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.69% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -4.01% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.96% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIG и SPBO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что WFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIG | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.23% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.42% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.34% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.18% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 7.49% | +0.05% |
Сравнение комиссий WFIG и SPBO
WFIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIG и SPBO
Дивидендная доходность WFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности SPBO в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
WFIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 4.95% | 4.82% | 4.67% | 4.19% | 4.25% | 2.50% | 2.61% | 3.00% | 3.27% | 2.88% | 2.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WFIG and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBO has higher volatility (1.23%) compared to WFIG (1.10%). In terms of maximum drawdown, WFIG dropped -22.92% vs SPBO's -22.23%.
On 10-year performance, SPBO leads with 2.46% vs 2.23% for WFIG. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WFIG has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPBO has performed better with a 2.46% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for WFIG.
SPBO has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.95% for WFIG.
WFIG tracks WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WFIG and 0.03% for SPBO.
SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFIG и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор