Сравнение WFIG с MILK
WFIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - WFIG tracks the WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, WFIG returned 3.35% vs 5.74% for MILK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WFIG charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности WFIG и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFIG показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 1.46%.
WFIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 2.35%
MILK
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам WFIG и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WFIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | -0.26% | 7.85% | -1.08% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 1.46% | 7.49% | -1.49% |
Correlation
The correlation between WFIG and MILK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between WFIG and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIG vs. MILK — Ранг доходности на риск
WFIG
MILK
Сравнение WFIG c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIG | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 5.49 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIG и MILK
Максимальная просадка WFIG за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIG и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIG | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -6.16% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.75% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.62% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.11% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIG и MILK
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (WFIG) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеют волатильность 1.10% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIG | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.14% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.84% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 5.04% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 6.59% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 6.59% | +0.95% |
Сравнение комиссий WFIG и MILK
WFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIG и MILK
Дивидендная доходность WFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности MILK в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.03% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 4.95% | 4.82% | 4.67% | 4.19% | 4.25% | 2.50% | 2.61% | 3.00% | 3.27% | 2.88% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WFIG and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MILK has higher volatility (1.14%) compared to WFIG (1.10%). In terms of maximum drawdown, WFIG dropped -22.92% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 5.74% vs 3.35% for WFIG. On fees, WFIG is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 5.74% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 4.95% for WFIG.
WFIG tracks WisdomTree Fundamental Corporate Bond Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for WFIG and 0.49% for MILK.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFIG и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор