PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFHY с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFHY (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - WFHY tracks the WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFHY returned 3.22%/yr vs 4.29%/yr for USHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WFHY charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности WFHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFHY показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.

WFHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFHY и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%0.09%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between WFHY and USHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between WFHY and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с WFHY:
WFHY с YLDWFHY с PFFDWFHY с BKHYWFHY с EIFAXWFHY с FTECWFHY с DGRWWFHY с SPHY
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

WFHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFHY
Ранг доходности на риск WFHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFHYUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.93

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.90

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.89

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

12.99

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFHY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WFHY и USHY

Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-22.44%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.43%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-4.66%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.56%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.06%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.66%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WFHY и USHY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) составляет 1.07%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что WFHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.14%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.92%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.65%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

7.34%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

8.25%

-0.05%

Сравнение комиссий WFHY и USHY

WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFHY и USHY

Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WFHY and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USHY has higher volatility (1.14%) compared to WFHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, WFHY dropped -22.74% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 3.22% for WFHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for WFHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.25% for WFHY.

WFHY tracks WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for WFHY and 0.15% for USHY.

WFHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFHY и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор