PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFHY с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFHY с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFHY (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WFHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. WFHY is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, WFHY returned 8.17%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WFHY charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности WFHY и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFHY показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

WFHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFHY и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%0.73%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between WFHY and GDMN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с WFHY:
WFHY с YLDWFHY с PFFDWFHY с BKHYWFHY с EIFAXWFHY с FTECWFHY с DGRWWFHY с SPHY
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

WFHY vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFHY
Ранг доходности на риск WFHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFHY c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFHYGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.33

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.73

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.09

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

4.88

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFHY vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFHY на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFHY и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHYGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.33

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WFHY и GDMN

Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHYGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-52.82%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-39.03%

+36.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-39.03%

+34.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-35.69%

+35.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-18.90%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

16.66%

-16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WFHY и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) составляет 1.07%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что WFHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHYGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

18.05%

-16.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

51.78%

-48.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

61.34%

-57.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

47.58%

-40.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

47.58%

-39.38%

Сравнение комиссий WFHY и GDMN

WFHY берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFHY и GDMN

Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

WFHY and GDMN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to WFHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, WFHY dropped -22.74% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 8.17% for WFHY. On fees, WFHY is cheaper at 0.38% per year. On volatility, WFHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WFHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

WFHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 2.76% for GDMN.

WFHY is categorized as High Yield Bonds, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.38% for WFHY and 0.45% for GDMN.

WFHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFHY и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор