Сравнение WFHY с BPH
WFHY (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - WFHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. WFHY is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WFHY charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности WFHY и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WFHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 4.96%
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WFHY и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.17% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between WFHY and BPH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFHY vs. BPH — Ранг доходности на риск
WFHY
BPH
Сравнение WFHY c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFHY | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFHY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 9.79 | -9.18 |
Просадки
Сравнение просадок WFHY и BPH
Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFHY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -2.35% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.93% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WFHY и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFHY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 23.51% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 23.51% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 23.51% | -15.31% |
Сравнение комиссий WFHY и BPH
WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFHY и BPH
Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.25% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
WFHY and BPH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for WFHY.
WFHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.00% for BPH.
WFHY is categorized as High Yield Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Precidian. Their fees differ too: 0.38% for WFHY and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для WFHY и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор