PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - WFH tracks the Solactive Remote Work Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFH charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности WFH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%26.10%

Correlation

The correlation between WFH and XLK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between WFH and XLK has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и XLK

Секторы
WFH
XLK

Технологии

86.2%
99.7%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Промышленность

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WFH
86.2%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
XLK

-

Промышленность

WFH
2.2%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

WFH

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

WFH

-

XLK

-

Энергетика

WFH

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

WFH

-

XLK

-

Здравоохранение

WFH

-

XLK

-

Недвижимость

WFH

-

XLK

-

Коммунальные услуги

WFH

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с SPYWFH с AISWFH с KROP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

WFH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и XLK

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.49%

—

Сравнение комиссий WFH и XLK

WFH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и XLK

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

WFH and XLK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for WFH.

WFH has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.40% for XLK.

WFH tracks Solactive Remote Work Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор