PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFEMX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFEMX с IEMGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WFEMX returned 10.13%/yr vs 10.68%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WFEMX charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 23.79%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции WFEMX уступали акциям IEMGX по среднегодовой доходности: 10.13% против 10.68% соответственно.

WFEMX

1 день
2.21%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
20.08%
С начала года
23.79%
1 год
34.51%
3 года*
21.32%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.13%

IEMGX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
22.56%
С начала года
30.30%
1 год
56.64%
3 года*
25.47%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFEMX и IEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		23.79%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		30.30%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%

Correlation

The correlation between WFEMX and IEMGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.88

The correlation between WFEMX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с WCMSXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCFOXWFEMX с WFGGXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNXWFEMX с WCMIX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с BADEXIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGX

Доходность на риск

WFEMX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFEMXIEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.37

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.81

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.00

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

13.35

-4.00

WFEMX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа IEMGX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и IEMGX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и IEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFEMXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-41.87%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-15.85%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-17.58%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-37.42%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-41.87%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-8.93%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-15.02%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.56%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и IEMGX

Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) составляет 9.39%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFEMXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

11.77%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

23.98%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

26.75%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

19.37%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.83%

+0.19%

Сравнение комиссий WFEMX и IEMGX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IEMGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и IEMGX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.61%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%

Часто задаваемые вопросы

WFEMX and IEMGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMGX has higher volatility (11.77%) compared to WFEMX (9.39%). In terms of maximum drawdown, WFEMX dropped -46.28% vs IEMGX's -41.87%.

IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFEMX и IEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор