PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFEMX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		2.10%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции WFEMX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 8.58% против 4.15% соответственно.

WFEMX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.85%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
34.07%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.58%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с IOOWFEMX с WFGGXWFEMX с WCQGXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCMJXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCMNX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий WFEMX и HLFMX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WFEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.36

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.85

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.41

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

5.03

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLFMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между WFEMX и HLFMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и HLFMX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и HLFMX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFEMXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-63.95%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.09%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-28.37%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-46.61%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-9.26%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-19.38%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.11%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и HLFMX

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFEMXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.73%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

8.72%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

12.03%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

10.23%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

11.79%

+6.73%