PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		2.10%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции WFEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.84% соответственно.

WFEMX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.85%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
34.07%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.58%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с IOOWFEMX с WFGGXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCMJXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий WFEMX и ESCIX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WFEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.58

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.50

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

14.51

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между WFEMX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и ESCIX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и ESCIX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-48.76%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.84%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-36.59%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-48.76%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.74%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-13.44%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.49%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и ESCIX

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

0.00%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

8.91%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

15.72%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.86%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.64%

+0.88%