PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFDDX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFDDX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WFDDX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFDDX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund		-5.44%5.51%18.05%20.25%-37.83%-6.10%61.81%61.34%-6.95%29.27%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, WFDDX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 19.68% соответственно.

WFDDX

1 день
5.02%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.97%
1 год
10.89%
3 года*
8.43%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
11.17%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с WFDDX:
WFDDX с OPOCXWFDDX с VOOWFDDX с VIMSXWFDDX с VASGXWFDDX с FSCRXWFDDX с SPYWFDDX с VITSX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий WFDDX и LSHAX

WFDDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund

Доходность на риск

WFDDX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFDDX
Ранг доходности на риск WFDDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFDDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFDDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFDDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFDDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFDDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFDDX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFDDXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.17

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.53

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.22

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

0.34

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFDDX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFDDX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFDDX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFDDXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между WFDDX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFDDX и LSHAX

Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund		18.16%17.17%9.33%0.00%1.35%36.45%4.93%26.87%19.12%17.95%1.32%8.92%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFDDX и LSHAX

Максимальная просадка WFDDX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFDDXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-69.03%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-37.04%

+22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.22%

-45.79%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.22%

-50.78%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.02%

-14.39%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-21.93%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

24.26%

-20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WFDDX и LSHAX

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 10.27% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFDDXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

9.79%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

27.10%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

40.80%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

33.69%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

30.16%

-1.01%