Сравнение WFDDX с EKJAX
WFDDX (Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund) and EKJAX (Allspring Premier Large Company Growth Fund) are both mutual funds - WFDDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EKJAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFDDX returned 12.77%/yr vs 16.33%/yr for EKJAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.11% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и EKJAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFDDX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у EKJAX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям EKJAX по среднегодовой доходности: 12.77% против 16.33% соответственно.
WFDDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 12.77%
EKJAX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам WFDDX и EKJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 14.24% | 5.51% | 18.05% | 20.25% | -37.83% | -6.10% | 61.81% | 61.34% | -6.95% | 29.27% |
EKJAX Allspring Premier Large Company Growth Fund | 6.26% | 16.28% | 36.91% | 33.14% | -33.88% | 13.07% | 39.03% | 45.22% | 1.13% | 34.03% |
Correlation
The correlation between WFDDX and EKJAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between WFDDX and EKJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFDDX vs. EKJAX — Ранг доходности на риск
WFDDX
EKJAX
Сравнение WFDDX c EKJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFDDX | EKJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.22 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFDDX | EKJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и EKJAX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -59.22%, примерно равная максимальной просадке EKJAX в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и EKJAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFDDX | EKJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -59.70% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -18.10% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -25.48% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -50.43% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | -50.43% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.89% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -20.57% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.66% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и EKJAX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EKJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFDDX | EKJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.67% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 14.02% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 18.04% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 27.95% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 25.39% | +3.85% |
Сравнение комиссий WFDDX и EKJAX
И WFDDX, и EKJAX имеют комиссию равную 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и EKJAX
Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что меньше доходности EKJAX в 30.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKJAX Allspring Premier Large Company Growth Fund | 30.50% | 32.41% | 20.46% | 40.04% | 0.00% | 27.04% | 12.00% | 16.22% | 21.24% | 28.36% | 11.30% | 7.21% |
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 15.03% | 17.17% | 9.33% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 26.87% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% |
Часто задаваемые вопросы
WFDDX and EKJAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFDDX has higher volatility (6.20%) compared to EKJAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, WFDDX dropped -59.22% vs EKJAX's -59.70%.
WFDDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFDDX и EKJAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор