Сравнение WFC.TO с RY.TO
WFC.TO (Wall Financial Corporation) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. WFC.TO operates in Real Estate - Development (Real Estate), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WFC.TO returned 6.99%/yr vs 18.64%/yr for RY.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFC.TO показывает доходность 29.88%, а RY.TO немного выше – 30.93%. За последние 10 лет акции WFC.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 6.99% против 18.64% соответственно.
WFC.TO
- 1 день
- 6.48%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 29.47%
- С начала года
- 29.88%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 6.99%
RY.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 30.13%
- С начала года
- 30.93%
- 1 год
- 70.30%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам WFC.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC.TO Wall Financial Corporation | 29.88% | -1.62% | -15.51% | 64.43% | -4.39% | -19.31% | -47.89% | 51.64% | -0.66% | 28.57% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 30.93% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between WFC.TO and RY.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
WFC.TO:
CA$618.04M
RY.TO:
CA$419.89B
WFC.TO:
CA$1.00
RY.TO:
CA$15.77
WFC.TO:
19.44
RY.TO:
19.16
WFC.TO:
0.35
RY.TO:
2.81
WFC.TO:
3.57
RY.TO:
3.53
WFC.TO:
3.38
RY.TO:
3.26
WFC.TO:
CA$173.82M
RY.TO:
CA$120.33B
WFC.TO:
CA$61.94M
RY.TO:
CA$65.64B
WFC.TO:
CA$78.67M
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
WFC.TO
RY.TO
Сравнение WFC.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wall Financial Corporation (WFC.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 8.70 | -7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 32.32 | -30.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC.TO и RY.TO
Максимальная просадка WFC.TO за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -54.03% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -8.12% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.20% | -16.00% | -45.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.20% | -21.21% | -39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.67% | -33.84% | -36.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -1.18% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -6.71% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 2.18% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC.TO и RY.TO
Wall Financial Corporation (WFC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 4.24% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 10.86% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 14.17% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 15.02% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 17.23% | +23.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC.TO и RY.TO
Дивидендная доходность WFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности RY.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.11% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
WFC.TO Wall Financial Corporation | 5.16% | 0.00% | 0.00% | 15.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.96% | 4.17% | 2.00% | 3.01% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wall Financial Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC.TO и RY.TO
WFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wall Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.18M при выручке в 37.22M, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
WFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wall Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.18M при выручке в 37.22M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wall Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 37.22M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
WFC.TO and RY.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WFC.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор