PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFC.TO с DLR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFC.TO с DLR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WFC.TO (Wall Financial Corporation) is a stock, while DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X. Over the past 10 years, WFC.TO returned 6.99%/yr vs 2.29%/yr for DLR.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WFC.TO и DLR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wall Financial Corporation (WFC.TO) и Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC.TO показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у DLR.TO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции WFC.TO превзошли акции DLR.TO по среднегодовой доходности: 6.99% против 2.29% соответственно.

WFC.TO

1 день
6.48%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
29.47%
С начала года
29.88%
1 год
20.40%
3 года*
2.14%
5 лет*
5.20%
10 лет*
6.99%

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC.TO и DLR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC.TO
Wall Financial Corporation		29.88%-1.62%-15.51%64.43%-4.39%-19.31%-47.89%51.64%-0.66%28.57%
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%

Correlation

The correlation between WFC.TO and DLR.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wall Financial Corporation

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Часто сравнивают с WFC.TO:
WFC.TO с ABBNYWFC.TO с VI.TOWFC.TO с XAW.TOWFC.TO с CATWFC.TO с CWFC.TO с CSH-UN.TOWFC.TO с RY.TO
Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

WFC.TO vs. DLR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC.TO
Ранг доходности на риск WFC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC.TO c DLR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wall Financial Corporation (WFC.TO) и Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFC.TODLR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.18

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.66

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

3.36

-1.06

WFC.TO vs. DLR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DLR.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC.TO и DLR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFC.TO и DLR.TO

Максимальная просадка WFC.TO за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки DLR.TO в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC.TO и DLR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFC.TODLR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-17.60%

-53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-3.94%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.20%

-5.77%

-55.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.20%

-5.77%

-55.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.67%

-17.60%

-53.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.10%

-1.42%

-34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-6.40%

-20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

1.50%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC.TO и DLR.TO

Wall Financial Corporation (WFC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что WFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFC.TODLR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

1.08%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.57%

3.20%

+23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

4.30%

+30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

6.22%

+33.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

6.57%

+34.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC.TO и DLR.TO

Дивидендная доходность WFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DLR.TO в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%
WFC.TO
Wall Financial Corporation		5.16%0.00%0.00%15.83%0.00%0.00%0.00%5.96%4.17%2.00%3.01%

Часто задаваемые вопросы

WFC.TO and DLR.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC.TO и DLR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор