Сравнение WF1E.DE с SPYZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE).
WF1E.DE и SPYZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WF1E.DE и SPYZ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WF1E.DE и SPYZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.23% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | -4.09% | 48.26% | 25.23% | 13.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WF1E.DE показывает доходность -4.23%, а SPYZ.DE немного выше – -4.09%.
WF1E.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYZ.DE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WF1E.DE и SPYZ.DE
И WF1E.DE, и SPYZ.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WF1E.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск
WF1E.DE
SPYZ.DE
Сравнение WF1E.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF1E.DE | SPYZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.98 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.36 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.03 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 7.09 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF1E.DE | SPYZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между WF1E.DE и SPYZ.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF1E.DE и SPYZ.DE
Ни WF1E.DE, ни SPYZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WF1E.DE и SPYZ.DE
Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и SPYZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WF1E.DE | SPYZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -45.16% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -12.28% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.36% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -9.66% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.52% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF1E.DE и SPYZ.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WF1E.DE | SPYZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.14% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.81% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 20.13% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.52% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 21.31% | -6.69% |