PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с S7XE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с S7XE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE).

WF1E.DE и S7XE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и S7XE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и S7XE.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-7.11%86.82%30.66%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью -7.11%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S7XE.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.09%
3 года*
39.87%
5 лет*
27.96%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с atmpS7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с ATMPS7XE.DE с GLDS7XE.DE с EGV1.DE

Сравнение комиссий WF1E.DE и S7XE.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S7XE.DE в 0.30%.

S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DES7XE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.27

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.72

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.32

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.08

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. S7XE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа S7XE.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и S7XE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DES7XE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.27

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.21

+1.04

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и S7XE.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и S7XE.DE

Ни WF1E.DE, ни S7XE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и S7XE.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и S7XE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DES7XE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-65.33%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-17.42%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-13.31%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-23.20%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.99%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и S7XE.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DES7XE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.93%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

17.56%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

26.02%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

25.36%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

28.78%

-14.16%