Сравнение WF1E.DE с QDVH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE).
WF1E.DE и QDVH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WF1E.DE и QDVH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WF1E.DE и QDVH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.23% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | -8.53% | 3.01% | 37.13% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у QDVH.DE с доходностью -8.53%.
WF1E.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVH.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WF1E.DE и QDVH.DE
WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WF1E.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск
WF1E.DE
QDVH.DE
Сравнение WF1E.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF1E.DE | QDVH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.30 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.28 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.01 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -0.02 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF1E.DE | QDVH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.46 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между WF1E.DE и QDVH.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF1E.DE и QDVH.DE
Ни WF1E.DE, ни QDVH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WF1E.DE и QDVH.DE
Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки QDVH.DE в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и QDVH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WF1E.DE | QDVH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -42.39% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -12.76% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -13.55% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -7.85% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.76% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF1E.DE и QDVH.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WF1E.DE | QDVH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.34% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.75% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 19.63% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.32% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 20.99% | -6.37% |