Сравнение WEXU.L с VEA
WEXU.L (Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WEXU.L tracks the MSCI World ex USA Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, WEXU.L returned 22.32% vs 26.35% for VEA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEXU.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности WEXU.L и VEA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEXU.L торгуется в GBP, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEXU.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.85%.
WEXU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам WEXU.L и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEXU.L Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 9.96% | 14.11% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.51% | 17.23% |
Correlation
The correlation between WEXU.L and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between WEXU.L and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEXU.L vs. VEA — Ранг доходности на риск
WEXU.L
VEA
Сравнение WEXU.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc (WEXU.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEXU.L | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.48 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.45 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEXU.L и VEA
Максимальная просадка WEXU.L за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки VEA в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEXU.L и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEXU.L | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -40.90% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.69% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.08% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.16% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.80% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEXU.L и VEA
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc (WEXU.L) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что WEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEXU.L | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.77% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.83% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 14.44% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 13.50% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 15.53% | -2.17% |
Сравнение комиссий WEXU.L и VEA
WEXU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEXU.L и VEA
WEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.60% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
WEXU.L Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEXU.L and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for WEXU.L.
WEXU.L tracks MSCI World ex USA Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for WEXU.L and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для WEXU.L и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор