Сравнение WESWX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции WESWX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.27% против 11.35% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и FBLEX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
WESWX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
WESWX
FBLEX
Сравнение WESWX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.39 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.40 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и FBLEX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и FBLEX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -39.73% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -11.55% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -19.00% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -39.73% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.93% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -3.86% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.51% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и FBLEX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.15% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.24% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 8.05% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.24% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.81% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.40% | -1.06% |