PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESRX с CHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WESRX с CHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WESRX (TETON Convertible Securities Fund) and CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, WESRX returned 9.85%/yr vs 13.17%/yr for CHY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WESRX charges 1.15%/yr vs 2.64%/yr for CHY.

Доходность

Сравнение доходности WESRX и CHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WESRX показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у CHY с доходностью 22.79%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям CHY по среднегодовой доходности: 9.85% против 13.17% соответственно.

WESRX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.86%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.90%
1 год
31.97%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.85%

CHY

1 день
0.53%
1 месяц
3.10%
С начала года
22.79%
6 месяцев
19.12%
1 год
37.33%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WESRX и CHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		17.14%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		22.79%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%

Correlation

The correlation between WESRX and CHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.52

Over the past year, WESRX and CHY have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с AVKWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с CXGCXWESRX с FISCXWESRX с PBXIX
Часто сравнивают с CHY:
CHY с CHICHY с CCVIXCHY с BINCCHY с CHYDXCHY с SMHCHY с ADXCHY с ISPY

Доходность на риск

WESRX vs. CHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESRX c CHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WESRXCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.29

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.03

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.28

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

16.02

-8.17

WESRX vs. CHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESRX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHY равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESRX и CHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WESRX и CHY

Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и CHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESRXCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-60.53%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.42%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-24.32%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-35.99%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-50.41%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.04%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.34%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WESRX и CHY

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WESRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESRXCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

14.02%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.38%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.44%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

23.29%

-9.67%

Сравнение комиссий WESRX и CHY

WESRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESRX и CHY

Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности CHY в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		9.00%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		6.97%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Часто задаваемые вопросы

WESRX and CHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESRX has higher volatility (6.48%) compared to CHY (5.61%). In terms of maximum drawdown, WESRX dropped -51.81% vs CHY's -60.53%.

CHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WESRX и CHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор