Сравнение WENS.L с XLES.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 14.10%/yr for XLES.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WENS.L показывает доходность 31.38%, а XLES.L немного выше – 31.61%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам WENS.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.57% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 22.87% |
Correlation
The correlation between WENS.L and XLES.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between WENS.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
XLES.L
Сравнение WENS.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.32 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и XLES.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -63.08% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.71% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -24.42% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -7.98% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -15.44% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 5.06% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и XLES.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.61% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 19.03% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 22.75% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 26.71% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 28.56% | -7.07% |
Сравнение комиссий WENS.L и XLES.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и XLES.L
Ни WENS.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and XLES.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор