Сравнение WELL с ZURN.SW
WELL (Welltower Inc.) and ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ZURN.SW operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WELL returned 15.21%/yr vs 18.24%/yr for ZURN.SW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и ZURN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELL торгуется в USD, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у ZURN.SW с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.24% соответственно.
WELL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 41.79%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 15.21%
ZURN.SW
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам WELL и ZURN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 15.46% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 0.12% | 34.24% | 20.80% | 15.20% | 14.75% | 8.81% | 10.06% | 45.97% | 3.29% | 17.72% |
Correlation
The correlation between WELL and ZURN.SW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск
WELL
ZURN.SW
Сравнение WELL c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | ZURN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.92 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 2.18 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и ZURN.SW
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке ZURN.SW в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ZURN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -65.42% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.04% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -12.20% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -20.44% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -38.55% | -24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.41% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.88% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.62% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и ZURN.SW
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 4.86% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 15.88% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 19.10% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 18.88% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 20.28% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и ZURN.SW
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ZURN.SW в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.39% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.24% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 5.66% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и ZURN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Zurich Insurance Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WELL and ZURN.SW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELL и ZURN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор