Сравнение WELJ.DE с XUCD.DE
WELJ.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc) and XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - WELJ.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary while XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELJ.DE returned 9.08%/yr vs 14.31%/yr for XUCD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WELJ.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELJ.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELJ.DE показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у XUCD.DE с доходностью 0.22%.
WELJ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELJ.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELJ.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc | -1.85% | -4.79% | 29.73% | 30.43% | -8.02% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -17.27% |
Correlation
The correlation between WELJ.DE and XUCD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between WELJ.DE and XUCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELJ.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
WELJ.DE
XUCD.DE
Сравнение WELJ.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELJ.DE | XUCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.00 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELJ.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WELJ.DE и XUCD.DE
Максимальная просадка WELJ.DE за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELJ.DE и XUCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELJ.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -38.43% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -13.88% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -30.82% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -9.43% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.09% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.09% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELJ.DE и XUCD.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеют волатильность 5.07% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELJ.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 13.18% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 17.94% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 22.03% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.90% | -3.72% |
Сравнение комиссий WELJ.DE и XUCD.DE
WELJ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELJ.DE и XUCD.DE
WELJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELJ.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WELJ.DE and XUCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELJ.DE.
WELJ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary, while XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELJ.DE and 0.12% for XUCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELJ.DE и XUCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор