Сравнение WELD с IGF
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while IGF is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WELD charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности WELD и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам WELD и IGF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 1.60% |
Correlation
The correlation between WELD and IGF is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. IGF — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGF
Сравнение WELD c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и IGF
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -58.33% | +51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.44% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -11.84% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 10.56% | +36.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 13.96% | +32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 16.72% | +30.07% |
Сравнение комиссий WELD и IGF
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и IGF
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.86% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, WELD and IGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
IGF has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для WELD и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор