Сравнение WELD с IFRA
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while IFRA is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности WELD и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELD и IFRA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 2.42% |
Correlation
The correlation between WELD and IFRA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. IFRA — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFRA
Сравнение WELD c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и IFRA
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -41.06% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.91% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.11% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и IFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 15.21% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 17.92% | +28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 21.35% | +25.44% |
Сравнение комиссий WELD и IFRA
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и IFRA
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.53% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and IFRA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
IFRA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.30% for IFRA.
Подберите оптимальное распределение для WELD и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор