PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с DXJ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. WELD is actively managed, while DXJ is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности WELD и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DXJ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
11.29%
С начала года
20.15%
1 год
51.72%
3 года*
30.73%
5 лет*
26.86%
10 лет*
18.40%
Всё время*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и DXJ

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		-2.97%

Correlation

The correlation between WELD and DXJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.38

Сравнение распределения секторов WELD и DXJ

Секторы
WELD
DXJ

Промышленность

74.5%
27.9%

Технологии

12.5%
13.2%

Сырьевые материалы

7.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
15.2%

Энергетика

1.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

WELD
74.5%
DXJ
27.9%

Технологии

WELD
12.5%
DXJ
13.2%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
DXJ
8.5%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
DXJ
15.2%

Энергетика

WELD
1.0%
DXJ
1.7%

Коммуникационные услуги

WELD

-

DXJ
2.3%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

DXJ
4.7%

Финансовые услуги

WELD

-

DXJ
18.3%

Здравоохранение

WELD

-

DXJ
6.8%

Недвижимость

WELD

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

WELD

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

WELD vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.82

—

WELD vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и DXJ

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-49.63%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-4.28%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-14.26%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и DXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

18.43%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

19.04%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

19.93%

+12.55%

Сравнение комиссий WELD и DXJ

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и DXJ

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.98%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and DXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

DXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while DXJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Tema and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор