Сравнение WELC.DE с 18MK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).
WELC.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELC.DE и 18MK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELC.DE и 18MK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -8.24% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -13.14% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WELC.DE показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.14%.
WELC.DE
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
18MK.DE
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- -16.01%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELC.DE и 18MK.DE
WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.
Доходность на риск
WELC.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск
WELC.DE
18MK.DE
Сравнение WELC.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELC.DE | 18MK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.90 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -1.22 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.76 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.99 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELC.DE | 18MK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.90 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между WELC.DE и 18MK.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELC.DE и 18MK.DE
Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как 18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.87% | 0.93% | 0.83% | 0.73% |
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELC.DE и 18MK.DE
Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и 18MK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELC.DE | 18MK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -42.41% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -21.53% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -27.99% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -12.45% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 8.22% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELC.DE и 18MK.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеют волатильность 6.63% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELC.DE | 18MK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.50% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.06% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 17.76% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.46% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.24% | -2.23% |