PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGRY с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEGRY с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weir Group PLC (WEGRY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WEGRY и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weir Group PLC (WEGRY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEGRY и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEGRY
Weir Group PLC		1.98%43.94%19.60%18.69%-11.52%-17.49%40.92%17.82%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, WEGRY показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

WEGRY

1 день
4.21%
1 месяц
-16.57%
С начала года
1.98%
6 месяцев
6.95%
1 год
38.27%
3 года*
22.70%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weir Group PLC

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

WEGRY vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGRY
Ранг доходности на риск WEGRY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGRY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGRY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGRY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGRY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGRY c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weir Group PLC (WEGRY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGRYAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.78

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.48

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.87

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

16.10

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGRY vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGRY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGRY и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGRYAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.78

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.76

-0.59

Корреляция

Корреляция между WEGRY и AVDV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGRY и AVDV

Дивидендная доходность WEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018
WEGRY
Weir Group PLC		1.34%1.37%1.78%1.94%1.60%0.67%0.00%2.70%3.37%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEGRY и AVDV

Максимальная просадка WEGRY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGRY и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

WEGRYAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-43.01%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-13.19%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-28.08%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-7.48%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.86%

-6.88%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

3.17%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGRY и AVDV

Weir Group PLC (WEGRY) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что WEGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEGRYAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

7.50%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

12.20%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

18.44%

+19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

17.15%

+19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.60%

19.76%

+24.84%