PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с VBIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).

WEEK и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и VBIL

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		0.87%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WEEK на уровне 0.87% и VBIL на уровне 0.87%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с sgovVBIL с BILVBIL с VGUSVBIL с VGSHVBIL с BND

Сравнение комиссий WEEK и VBIL

WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

12.78

-3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

29.76

-10.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

12.77

-8.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

43.72

-13.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

377.55

-107.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIL равному 12.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

12.78

-3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

13.10

-3.29

Корреляция

Корреляция между WEEK и VBIL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и VBIL

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VBIL в 3.66%

TTM2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.66%3.12%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и VBIL

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и VBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-0.09%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-0.09%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и VBIL

Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что WEEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.16%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

0.32%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.31%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

0.31%

+0.10%