PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canopy Growth Corporation (WEED.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canopy Growth Corporation (WEED.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEED.TO
Canopy Growth Corporation		-12.82%-60.41%-41.72%-78.47%-71.56%-64.75%14.68%-25.40%23.10%225.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

WEED.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEED.TO показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции WEED.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -25.52% против 14.74% соответственно.

WEED.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-29.17%
1 год
-6.85%
3 года*
-61.43%
5 лет*
-67.95%
10 лет*
-25.52%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canopy Growth Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEED.TO:
WEED.TO с ACBWEED.TO с TLRYWEED.TO с YOLOWEED.TO с QQQWEED.TO с HIIWEED.TO с TLRY.TOWEED.TO с SMH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WEED.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED.TO
Ранг доходности на риск WEED.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (WEED.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEED.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.75

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.15

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.15

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

4.29

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEED.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.93

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.91

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.05

-1.05

Корреляция

Корреляция между WEED.TO и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED.TO и SPY

WEED.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEED.TO
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WEED.TO и SPY

Максимальная просадка WEED.TO за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEED.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-55.19%

-44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.39%

-12.05%

-43.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-24.50%

-75.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-33.72%

-66.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-5.53%

-94.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.66%

-9.09%

-50.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.33%

2.54%

+31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED.TO и SPY

Canopy Growth Corporation (WEED.TO) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что WEED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEED.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

5.19%

+13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.75%

9.56%

+56.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.41%

18.83%

+95.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.75%

15.15%

+106.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

16.20%

+85.56%