Сравнение WEDIX с WGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX).
WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WEDIX и WGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEDIX и WGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -1.16% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | -10.88% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, WEDIX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у WGFIX с доходностью -10.88%.
WEDIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGFIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEDIX и WGFIX
WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WGFIX в 0.90%.
Доходность на риск
WEDIX vs. WGFIX — Ранг доходности на риск
WEDIX
WGFIX
Сравнение WEDIX c WGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEDIX | WGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.45 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 0.76 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.43 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 1.73 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEDIX | WGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.45 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WEDIX и WGFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEDIX и WGFIX
Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности WGFIX в 95.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.84% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 95.97% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
Просадки
Сравнение просадок WEDIX и WGFIX
Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки WGFIX в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и WGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEDIX | WGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -59.51% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -13.11% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -13.11% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -11.96% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.29% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEDIX и WGFIX
Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.79%, в то время как у William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEDIX | WGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.49% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 10.13% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 17.57% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 18.66% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 18.78% | -11.51% |