Сравнение WEBS с QTAP
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. WEBS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs 12.76%/yr for QTAP. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -25.41% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.22% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between WEBS and QTAP is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between WEBS and QTAP shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. QTAP — Ранг доходности на риск
WEBS
QTAP
Сравнение WEBS c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.91 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 8.80 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 48.87 | -49.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и QTAP
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -29.44% | -70.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -2.49% | -51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -13.03% | -77.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -29.44% | -67.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -1.36% | -98.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -4.99% | -86.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 0.45% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и QTAP
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 3.01% | +19.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 4.94% | +41.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 6.05% | +53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 18.92% | +63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 18.70% | +71.03% |
Сравнение комиссий WEBS и QTAP
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и QTAP
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and QTAP have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.76% vs -30.51% for WEBS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.76% return vs -30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор