PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. WEBS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-19.60%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between WEBS and QTAP is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.80

The correlation between WEBS and QTAP shifts across timeframes, from -0.81 (5 years) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

WEBS vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
4.57

-5.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
8.42

-8.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.21

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

15.04

-15.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

79.40

-80.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

4.57

-5.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.73

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.75

-1.34

Просадки

Сравнение просадок WEBS и QTAP

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-29.44%

-70.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-1.69%

-51.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-13.03%

-77.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-29.44%

-67.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-0.18%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-5.03%

-86.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

0.32%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и QTAP

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

1.30%

+14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

3.98%

+39.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

5.56%

+52.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

18.88%

+62.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

18.77%

+71.05%

Сравнение комиссий WEBS и QTAP

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и QTAP

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and QTAP have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -36.81% for WEBS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор