Сравнение WEBS с CRTC
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -29.15% vs 24.34% for CRTC. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 9.32%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -29.84% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 18.69% | 18.05% | 7.18% |
Correlation
The correlation between WEBS and CRTC is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | -0.83 |
The correlation between WEBS and CRTC has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. CRTC — Ранг доходности на риск
WEBS
CRTC
Сравнение WEBS c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.70 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.11 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.91 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.38 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и CRTC
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -19.07% | -80.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -9.05% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -0.61% | -98.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -2.13% | -88.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 2.41% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и CRTC
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 3.23% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 9.65% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 12.77% | +44.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 15.72% | +66.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 15.72% | +74.10% |
Сравнение комиссий WEBS и CRTC
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и CRTC
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности CRTC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and CRTC have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (15.71%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs -29.15% for WEBS. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.99% for CRTC.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while CRTC is Technology Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Direxion and Xtrackers. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.35% for CRTC.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор